O que é Quantitative Trading

Quantitative Trading é um mecanismo de negociação de ativos em que as análises são feitas através do computador, auxiliando no processo de busca por ativos mais lucrativos.

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As oportunidades mais vantajosas de negociação são feitas por meio de modelos matemáticos no computador, com auxílio dos algoritmos que armazenam as informações dos ativos.

Assim, Quantitative Trading consegue, através do computador, projetar também os desempenhos futuros de ativos dentro dos Fundos Multimercado.

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Como funciona Quantitative Trading 

Quantitative Trading, então, é uma estratégia utilizada para procurar e negociar os ativos mais lucrativos, como títulos, papéis e Ações dos Fundos Multimercado.

Mais especificamente, Quantitative Trading pertence aos Fundos Quantitativos, atuando por meio de modelos matemáticos no computador.

A negociação através de Quantitative Trading consiste em duas fases. São elas:

  • Construção do sistema;
  • Sistema na prática.

A primeira etapa consiste na construção do sistema, realizando-se em quatro diferentes fases. 

Primeiramente, faz-se a identificação da estratégia, detalhando a frequência da operação e criando um modelo matemático.

Nesta identificação de estratégica, é possível denotar os ativos que possam ter um melhor desempenho no futuro, por meio de informações coletadas sobre os ativos com o auxílio dos algoritmos.

Dessa forma, as informações serão aplicadas no modelo matemático criado, considerando diversos dados, como volume e preço dos ativos.

Após isso, vai-se para a segunda fase, chamada backtesting, em que se utilizam os dados coletados para realizar o teste da estratégia.

A estratégia poderá ser automatizada e, posteriormente, executada, caso tenha-se resultados positivos durante o teste em questão.

Dando prosseguimento, a terceira fase consiste no sistema de execução, em que se analisa o nível de automação possível durante a futura negociação de ativos.

E, por fim, a quarta e última fase da construção do sistema é o gerenciamento, em que se procura os possíveis riscos sobre o capital, buscando diminuí-los futuramente.

Posteriormente, encaminha-se para a segunda etapa de Quantitative Trading, em que se implementa o sistema na prática.

Isto significa que o sistema construído será testado na prática, durante as operações do mercado financeiro, em que as oportunidades boas de ativos surgirão.

Há a coleta dos dados sobre os ativos e estes dados serão aplicados através dos modelos matemáticos desenvolvidos ou de inteligência artificial.

Com o auxílio dos algoritmos, há a identificação dos padrões e, caso pareça vantajosa, a oportunidade de negociação de um ativo será recomendada.

Essas recomendações de oportunidades podem também ser feitas ao investidor, por parte de terceiros, mas, especialmente, são realizadas por meio do computador.

Ainda, Quantitative Trading permite que sejam analisados os riscos possíveis da operação e, geralmente, o sistema do computador procura formas de minimizá-los.

Se o sistema construído for desenvolvido de maneira totalmente automatizada, a operação por meio de Quantitative Trading é realizada de forma automática.

Vantagens de Quantitative Trading 

Quantitative Trading é uma estratégia que traz algumas vantagens, especialmente pelo seu modo de operação ser automatizado através de modelos matemáticos em computadores.

Dessa forma, os computadores podem auxiliar na leitura e coleta de dados, e na busca por ativos de maior lucratividade, operando, de forma mais ágil, diversas funções ao mesmo tempo.

É possível sistematizar, nos modelos matemáticos, informações sobre o mesmo ativo, como o seu histórico de preços, os padrões, além de coletar dados relevantes sobre ele para as negociações.

Além disso, os algoritmos auxiliam nessa coleta de dados e na padronização e precisão das negociações, colaborando com os analistas financeiros a otimizar o tempo de verificação dos ativos.

Ainda, há uma maior liberdade de negociação nesse tipo de estratégia, pois são ativos pertencentes aos Fundos Quantitativos, não estando sob a regulação da CVM (Comissão de Valores Mobiliários).

Assim, Quantitative Trading é uma estratégia que busca auxiliar os analistas financeiros durante as operações, visando encontrar os ativos de maior rentabilidade em um menor período de tempo.