Lars Peter Hansen é um dos principais especialistas em dinâmica econômica.

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Seu trabalho teve um impacto significativo em uma ampla gama de campos da economia, incluindo econometria, macroeconomia, economia do trabalho e finanças.

Hansen tem uma maneira única de olhar para os problemas econômicos, que resultou na invenção de um modelo econométrico chamado Método Generalizado dos Momentos (GMM). 

O GMM ajudou a pesquisa econômica a dar um grande passo ao permitir que os economistas investigassem um único aspecto de um modelo complexo sem precisar especificar todas as partes. 

Este método tem sido amplamente adotado em economia e outros campos e aplicações em que especificar e resolver totalmente um modelo de um ambiente econômico complexo é difícil ou impraticável.

Lars Peter Hansen teve seu trabalho sobre a análise empírica de preços de ativos premiados.

Sua pesquisa desenvolve e aplica métodos para precificar a exposição a choques macroeconômicos em horizontes alternativos de investimento e investiga as implicações da precificação da incerteza de longo prazo.

Por suas contribuições, ele recebeu o Prêmio Nobel de Ciências Econômicas de 2013, além de muitos outros prêmios e homenagens. 

Hansen ganhou o Prêmio Fronteiras do Conhecimento da Fundação BBVA de 2010 em Economia, Finanças e Gestão “por fazer contribuições fundamentais para nossa compreensão de como os atores econômicos lidam com ambientes de risco e em mudança”. 

Ele também recebeu o Prêmio CME Group-MSRI em Aplicações Quantitativas Inovadoras em 2008 e o Prêmio Erwin Plein Nemmers em Economia da Northwestern University em 2006. 

Em 1984, ele e Kenneth J. Singleton receberam a Medalha Frisch da Econometric Society por seu artigo , "Estimativa de Variáveis ​​Instrumentais Generalizadas de Modelos de Expectativas Racionais Não Lineares ."

Conheça a trajetória do economista Peter Hansen.

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Quem é Lars Peter Hansen?

Lars Peter Hansen é um renomado economista e professor estadunidense, atual professor Distinguished Service Professor David Rockefeller de economia e estatística na Universidade de Chicago.

Em 2013, Hansen recebeu o Prêmio Nobel de Ciências Econômicas por sua "análise empírica dos preços dos ativos". 

Vida e carreira

Lars Peter Hansen nasceu em Champaign, no estado de IIIinois, Estados Unidos, em 26 de outubro de 1952.

Seu pai, Roger Gaurth Hansen, era professor de Bioquímica e reitor da Universidade Estadual de Utah.

Em 1974, Hansen se formou pela Utah State University com dupla especialização em matemática e ciência política.

Em 1978, recebeu seu Ph.D. em economia pela University of Minnesota.

Peter Hansen atuou como professor assistente na Carnegie Mellon University entre 1978 a 1981 antes de ingressar no corpo docente do Departamento de Economia da Universidade de Chicago em 1981.

Em 1984 foi nomeado professor titular e, em 2010, como David Rockefeller Distinguished Service Professor de Economia, Estatística, Booth School of Business e College.

Hansen ainda é membro da Academia Nacional de Ciências e da American Finance Association, membro da Academia Americana de Artes e Ciências e ex-presidente da Econometric Society.

Além de ter ministrado inúmeras palestras em todo o mundo.

Lars Peter Hansen é casado com Grace Tsiang, filha do renomado economista Sho-Chieh Tsiang, com quem têm um filho chamado Peter.

Contribuições de Lars Peter Hansen

Lars Peter Hansen fez avanços fundamentais na compreensão de como os agentes econômicos lidam com ambientes mutáveis ​​e arriscados. 

Ele contribuiu para o desenvolvimento de métodos estatísticos destinados a explorar as interconexões entre indicadores macroeconômicos e ativos nos mercados financeiros. 

Esses métodos são amplamente utilizados em pesquisas empíricas em economia financeira hoje.

Talvez sua maior contribuição para a economia foi o desenvolvimento do GMM (Generalized Method of Moments), um método econométrico muito flexível que permite que modelos econômicos complexos sejam testados contra dados empíricos com um mínimo de suposições. 

O uso da técnica GMM levou ao desenvolvimento de melhores modelos em macroeconomia, economia do trabalho e finanças, incluindo alguns que incorporaram suposições mais realistas sobre as crenças dos agentes econômicos e suas habilidades de aprendizagem.

O Prêmio Nobel reconhece este trabalho, que tem sido usado para testar teorias e modelos que moldaram nossa compreensão moderna da precificação de ativos. 

Sua pesquisa recente explora como quantificar compensações intertemporais de risco e retorno e formas de modelar o comportamento econômico quando consumidores e investidores lutam com a incerteza sobre o futuro. 

Em seu trabalho conjunto com Thomas J. Sargent , que em 2008 levou ao livro em coautoria Robustez , Hansen lançou as bases de uma nova teoria que explicava melhor como as pessoas tomam decisões quando suas próprias crenças estão mudando ao longo do tempo. 

Mais tarde, Hansen desenvolveu esse trabalho conjunto para ajudar a explicar algumas das flutuações macroeconômicas e financeiras que ocorreram durante a crise financeira de 2007-08.

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