O que é Estocástico?

Estocástico pode ser considerado tanto uma ferramenta, quanto um indicador financeiro. Seu processo se baseia na teoria das probabilidades e é utilizado para analisar os valores das ações no mercado.

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O processo foi desenvolvido na década de 50, por George Lane, para a avaliação de oportunidades. Para isso, é preciso considerar um determinado preço de fechamento do ativo em questão.

Depois, compará-lo com sua faixa de preços em um certo período de tempo. O processo é composto por um conjunto de variáveis aleatórias que formam um sistema de valores.

A ferramenta faz parte dos indicadores da análise técnica de ações e, em resumo, sua finalidade é indicar a relação entre:

  1. Preço de fechamento de uma ação; 
  2. Preço mínimo e máximo da ação em um período de tempo.

O que permite que investidores criem previsões sobre movimentações nos preços dos ativos. Também conhecido como oscilador estocástico, a ferramenta ajuda a analisar as tendências de alta ou baixa.

Esse indicador de momentum costuma variar em torno de um nível de preço médio, dependendo do histórico de preços do ativo. Além de poder ser ajustado de duas formas ao: 

  • Considerar determinado período de tempo; 
  • Tomar uma média móvel do seu resultado.

Outro uso do estocástico, é emitir sinais de negociações de sobrevenda e sobrecompra. No qual usa-se um intervalo limitado de valores entre 0 a 100.

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Como Funciona o Oscilador Estocástico?

A função do estocástico é entender a relação entre os preços de fechamento de uma ação em relação aos seus valores em determinado período, analisando seu: 

  • Pico: quando o ativo atinge seu preço máximo;
  • Vale: quando o ativo atinge seu preço mínimo.

Em geral, o mercado financeiro considera um período de tempo de 14 dias em suas análises. Pois, esse indicador de momentum tem como finalidade apontar oscilações curtas nas ações.

O oscilador estocástico tem o uso ideal para análise de tendências de alta e baixa no curto prazo. Por isso, é muito comum entre os traders do mercado.

Para entender o comportamento no preço de um ativo, o estocástico possui metodologias diferentes representadas por duas 2 curvas que compõem esse indicador. A seguir, falaremos de cada uma delas.

Curva %K

A curva %K é o resultado obtido pela divisão entre a diferença no preço de fechamento da ação no momento de sua análise subtraído pelo vale do período. Isso ainda dividido pela diferença do pico subtraído pelo vale.

Fórmula: Curva %K = (Preço de fechamento - Vale) / (Pico - Vale)

Como mencionado antes, o vale representa o preço máximo que a ação atinge em um determinado período. Enquanto o pico equivale ao valor mínimo atingido no mesmo período de tempo.

Curva %D

Enquanto isso, a curva %D representa a mediana móvel simples da curva %K, considerando um período de três dias. 

Como Analisar o Indicador Estocástico?

O estocástico possui 3 versões chamadas de rápida, lenta e completa, sendo a última mais utilizada no mercado financeiro. Além disso, tanto o indicador quanto suas curvas são calculadas em:

Através de sistemas disponibilizados por ambos que além de calcular, disponibiliza um gráfico ao investidor. Isso facilita seu processo de análise técnica e o torna ainda mais preciso.

Esse indicador tem uma variação de 0 a 100 pontos onde quanto mais próximo de 0 maior é a tendência de sobrevenda. Quanto mais próximo de 100, maior é a tendência de sobrecompra.

Cruzamento das curvas

Existem duas metodologias para análise das curvas K e D. Vamos começar pelo cruzamento das curvas no qual, a curva %D servirá como sinal para a curva %K, apontando:

  • Tendência de baixa: ocorre quando a curva %K cruza por baixo da curva %D indicando que esse é o melhor momento para se vender o ativo;
  • Tendência de alta: ocorre quando curva %K cruza por cima da curva %D indicando o melhor momento de compra da ação.

Variação limite de 20 ou 80 pontos

A segunda metodologia de análise do estocástico considera os valores das curvas K ou D em relação à variação dos pontos, de modo que, quando:

  • Abaixo de 20 pontos: indica que as ações possuem valores de sobrevenda pois, seu preço está barato sendo o melhor momento de compra;
  • Acima de 80 pontos: indica que os valores das ações estão em sobrevenda, ou seja, caras e por isso é o melhor momento de vendê-las.

Se os valores ultrapassarem os limites de 20 ou 80 pontos, o indicado é esperar a inversão de tendências. Ou seja, que os preços retornem aos limites, para comprar ou vender.