O que é Coeficiente de Correlação?

O coeficiente de correlação é um processo utilizado para calcular as relações entre duas variáveis e o impacto dessa relação.

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O estudo da correlação tenta dar sentido à uma relação de variáveis que está em uma situação onde uma delas oscila, tentando achar alguma correlação entre a variabilidade das duas variáveis.

Geralmente a correlação não gera em causalidade, o coeficiente de correlação transforma em valores numéricos essa interação, em outras palavras, transforma em valor a interação entre ambas variáveis.

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Segundo estudos, os coeficientes são necessários para elaborar relatórios em pesquisas com diversas variáveis presentes, devido aos coeficientes consegue-se compreender como uma variável tem efeito sobre a outra.

Entretanto, existem mais de um método de cálculo da correlação de variabilidade. Isso acontece, pois, cada variável se comporta de uma forma distinta, sendo assim, existe um coeficiente de correlação que é melhor em determinada situação.  

Entre os coeficientes de correlação, temos aqui alguns:

Coeficiente de Correlação de Pearson

Este coeficiente de correlação mede o grau da correlação (e a direção dessa correlação - se positiva ou negativa) entre duas variáveis de escala métrica (intervalo).

Normalmente o coeficiente de correlação de Pearson é representado por p e utiliza somente valores entre -1 e 1.

  • p = 1 Este valor representa uma correlação perfeita positiva entre ambas variáveis.
  • p = -1 Este valor representa uma correlação negativa perfeita entre ambas variáveis, em outras palavras, se uma aumenta, a outra sempre diminui.
  • p = 0 Este valor significa que ambas variáveis não dependem linearmente uma da outra. No entanto, pode existir uma dependência não linear. Assim, o valor p= 0 deve ser verificado através de outros coeficientes.

Coeficiente de Correlação de Spearman

Este coeficiente de correlação é uma medida de correlação não paramétrica que também utiliza os valores entre -1 e 1.

Ao contrário do coeficiente mostrado anteriormente, o coeficiente de Spearman não exige a suposição de que a relação entre as variáveis seja linear, nem requer que as mesmas sejam quantitativas, sendo utilizado para procurar uma relação entre variáveis medidas no nível ordinal.

Coeficiente de Correlação de Kendall:

Por fim, este coeficiente de correlação é uma medida de associação para variáveis ordinais. Uma vantagem de tau sobre o coeficiente anterior é a possibilidade de ser generalizado para um coeficiente de correlação parcial.

O que é Correlação?

A correlação é um conceito estatístico que visa compreender a relação que existe entre duas variáveis. 

No mercado financeiro, a correlação é um método importante para compreender a relação entre dois ou mais ativos.

É um conceito muito utilizado por investidores na hora de decidir quais ativos irão compor a carteira de investimentos, para que fique bem diversificada e segura. 

Como funciona a Correlação

A correlação é uma medida estatística que serve para medir a forma como dois ativos se movimentam, um em relação ao outro. 

Quando os preços de dois ativos se movimentam de forma similar, na mesma direção diz-se que eles são correlacionados. 

Neste caso, há uma correlação positiva, pois estão indo na mesma direção.

Há também casos em que há correlação negativa, que é quando os dois ativos se movimentam juntos, mas em direções opostas.

Ou seja, quando existe uma correlação negativa, ocorre que, enquanto um ativo se valoriza enquanto o outro se desvaloriza.

Já quando os ativos não se movimentam de forma similar, ou seja, quando o movimento de um é independente do outro, dizemos que eles não são correlacionados.

A correlação é representada pelo coeficiente de correlação, que abrange valores entre -1 e 1.

  • Coeficiente de -1, significa que há uma correlação negativa.
  • Coeficiente de 1, significa que há uma correlação positiva.
  • Coeficiente de 0 significa que não há qualquer correlação.

O coeficiente de correlação também mensura a força da correlação.

Valores mais próximos de zero, como 0,2, por exemplo, indicam que há uma correlação positiva fraca entre os dois ativos.

Já se o coeficiente for de, -0,9, por exemplo, significa que há uma correlação negativa forte entre dois ativos.

Geralmente, a correlação é utilizada para encontrar a relação entre os ativos de uma carteira e um determinado índice, como o Ibovespa.